Dintre cele 91 de bănci examinate de Uniunea Europeană, 18 activează în România.

Doar 7 bănci din cele 91 testate de Uniunea Europeană ar cădea sub pragul minim admis de solvabilitate, de 6%, în cazul în care recesiunea continuă iar guvernele europene nu mai reuşesc să-şi plătească datoriile. Cele şapte bănci trebuie să-şi majoreze capitalul cu 3,5 miliarde de euro pentru a îndeplini condiţiile de solvabilitate. Rezultatul testelor de stres a ajutat pieţele să-şi recapete o parte din încrederea în sistemul bancar european, dar în acelaşi timp a provocat noi dubii: oare testele nu au fost prea blânde?

Metoda de calcul

Indicatorul de solvabilitate se calculează ca raport între fondurile proprii şi totalul activelor unei bănci. În acest caz, Uniunea Europeană a făcut testele şi mai dure şi a luat în considerare doar fondurile proprii de nivelul I, adică lichiditatea accesibilă rapid sau aşa-numitul „efect de pârghie". Din rezultate reiese că, în cel mai dur scenariu, rata medie de solvabilitate a sectorului bancar european ar scădea de la 10,3% la 31 decembrie 2009 la 9,2% la 31 decembrie 2011. Spre comparaţie, în România raportul dintre capitalurile de nivelul 1 şi activele totale este de numai 7,55%, iar cele mai puţin capitalizate bănci abia depăşesc 5%. În schimb, în cazul solvabilităţii standard (calculată ca raport dintre capitalurile proprii de gradul I şi II şi totalul activelor ponderate cu riscul), România stă chiar bine. Nici o bancă nu coboară sub 10%, iar media sistemului bancar era la sfârşitul anului 2009 de 14,67%. Dintre cele 91 de bănci analizate, 14 deţin subsidiare în România, autorizate de BNR, iar alte patru sunt prezente direct, prin sucursale.

Ultimii clasaţi

Banca grecească ATE Bank, prezentă şi în România, este una dintre cele care nu au obţinut notă de trecere. Rezultatul era aşteptat după ce banca cu profil agricol a fost naţionalizată anul trecut de statul grec. Totuşi, performanţa slabă a băncii-mamă nu se reflectă direct în solvabilitatea sucursalei din România. Aceasta din urmă depăşeşte 13% în funcţie de capitalurile de nivelul I şi se apropie de 16% după capitalurile totale, fiind astfel peste media sistemului bancar românesc. O altă bancă plasată sub linie a fost Hypo Real Estate, naţionalizată anul trecut de statul german, la care se adaugă cinci case de economii spaniole: Unnim, Cajasur, Diada, Espiga şi Banca Civica.

Primii clasaţi

Pe primele trei locuri s-au situat spaniolii de la Banca March, cu 19%, urmaţi de ungurii de la OTP, bancă prezentă şi în România, cu 16,2%, şi polonezii de la PKO, cu 15,4%. De asemenea, cele mai mari bănci europene au obţinut rezultate mulţumitoare: HSBC (10,2%), Barclays (13,7%), RBS (11,2%), Deutsche Bank (9,7%), Santander (10%), BNP Paribas (9,6%). Testele de stres au luat în calcul şi eventualele măriri de capital operate până la sfârşitul lui 2011, motiv pentru care unele bănci ar urma să aibă, chiar şi în cel mai rău scenariu, o solvabilitate mai bună decât până acum.